sure, niet zo direct als jij het beschrijft
https://www.security.nl/image/view/11828/small/oihoi.exe bijvoorbeeld zou kunnen werken als jij dat daarna download en de content op die URL ook echt een exe is of interpreteerbaar is als een exe en jij voert dat bestand uit :)
of een ander bestandsformaat waaraan een standaard ding hangt dat 't uitvoert, .py of .sh ofzo